刚入市的朋友，面对K线图上密密麻麻的线条和数字，是否常常觉得像在看 “天书”？尤其是成交量与股价的关系，看似简单却暗藏玄机 —— 放量上涨是主力吸筹还是拉高出货？缩量下跌是洗盘还是恐慌抛售？我初入行业时，也曾被这些问题困扰多年，直到学会用量化工具拆解量价关系。今天分享的这套代码，就像一把 “手术刀”，帮你剖开市场表象，捕捉主力资金的真实动向。

一、场景切入：为什么量价关系是投资的 “核心密码”？

新手常问：“为什么股价明明在涨，我一买就跌？” 或是 “股价跌了很久，为什么还在放量？” 这背后往往是对量价关系的误判。比如，某股连续阳线拉升，但成交量突然暴增 3 倍，看似强势实则可能是主力出货；又如，股价阴跌时成交量萎缩至地量，反而可能是底部信号。

这套代码通过成交量拆分、资金性质识别、趋势拐点确认三大模块，将复杂的量价数据转化为直观的信号提示，帮助投资者规避 “量价陷阱”，把握真正的交易机会。

二、代码功能说明：拆解量价关系的 “三重滤镜”

核心目标

识别主力资金行为：区分吸筹、洗盘、出货、高抛低吸等不同阶段的量价特征。

过滤无效波动：通过成交量占比和趋势指标，剔除短期噪音，锁定中长期趋势拐点。

关键参数

周期设定：10日、60日均线（MA10、MA60）用于判断短期与中期趋势；

成交量拆分：VAR6（主力控盘量）、VAR7（空头量）、VAR8（多头量）通过量价占比计算资金流向；

地量阈值：VAR9>2 且成交量低于5日均量一半时，识别市场极端缩量状态。

三、模块化拆解：从数据到信号的完整逻辑链

1. 数据预处理：拆分多空力量

VAR6:=((ABS((OPEN-CLOSE))/(HIGH-LOW))*VOL); # 主力控盘量：振幅与成交量的乘积，反映主力对价格的控制力度

VAR7:=(( (HIGH-IF((CLOSE>OPEN),CLOSE,OPEN))/(HIGH-LOW))*VOL); # 空头量：上影线代表的抛压量

VAR8:=(( (IF((CLOSE>OPEN),OPEN,CLOSE)-LOW)/(HIGH-LOW))*VOL); # 多头量：下影线代表的承接量

VAR9:=IF(((VOL/CAPITAL)>0.001),1,EXP(ABS(LOG(((VOL/CAPITAL)*100)))); # 地量过滤：排除流动性极低的冷门股

市场逻辑：

主力控盘量（VAR6）越高，说明主力对当日股价波动的主导性越强；

空头量（VAR7）> 多头量（VAR8）时，上影线抛压显著，反之则下影线承接有力；

VAR9 通过对数变换放大成交量异常值，避免小盘股因流通股少误触发信号。

2. 条件判断：定义资金行为模式

加仓:VAR6>=VAR7 AND VAR6>=VAR8 AND CLOSE>OPEN,NODRAW,COLORRED; # 主力控盘+阳线，视为吸筹信号

减仓:VAR6>=VAR7 AND VAR6>=VAR8 AND CLOSE

洗盘:VAR8>VAR6 AND VAR8>VAR7,NODRAW,COLORWHITE; # 多头承接力强于主力控盘与空头，视为洗盘

高抛:VAR7>VAR6 AND VAR7>VAR8,NODRAW,COLORMAGENTA; # 空头抛压主导，视为高抛信号

地量:VAR9>2 AND VOL

实战案例：

2023年某消费股在底部区域出现 “洗盘” 信号（白色柱），虽当日收阴但下影线长，随后股价反弹15%；

同年某科技股高位出现 “减仓” 信号（蓝色柱），主力控盘但股价收阴，次日低开低走跌超8%。

3. 信号确认：结合趋势与量能突变

TJ1:=VOL=HHV(VOL,10) AND VOL>2*REF(VOL,1) AND CLOSE>VAR1 AND C>REF(C,1); # 成交量创10日新高且放量倍量，结合价格突破确认主力进攻

LJL:=FILTER(TJ1,5); # 过滤5日内重复信号

STICKLINE(LJL,OPEN,CLOSE,1,0),COLORYELLOW; # 黄色柱标注“黄金柱”放量突破信号

市场逻辑：

放量突破需满足 “量是价先行指标”：成交量创阶段新高（HHV (VOL,10)）、放量超前一日2倍（VOL>2*REF (VOL,1)）；

VAR1为8日加权均价，收盘价突破该值（CLOSE>VAR1）确认突破有效性。

4. 结果输出：多维度信号标注

DRAWTEXT_FIX(1,0.00,0.06,0,'白芯-主力轻度洗盘'),COLORWHITE,LINETHICK1;

DRAWTEXT_FIX(1,0.00,0.18,0,'粉芯-主力高抛低吸'),COLORFF00FF,LINETHICK1;

DRAWTEXT(追2 OR 追4,LOW*0.978,'追'),COLORYELLOW; # 趋势反转时的追涨信号

DRAWTEXT(EX1 AND PL10>REF(PL10,1) AND ZTJD5=1,H*1.02,'减仓'),COLORFFFF00; # 趋势拐点的减仓提示

可视化设计：

屏幕左侧固定标注不同信号含义（如红芯 - 主力吸筹、蓝芯 - 高位出货）；

K线图直接标注 “追”“减仓”“底” 等文字，降低盯盘复杂度。

四、参数优化指南：如何让工具适配不同市场？

1. 可调整参数与适用场景

实操案例：

震荡市：某医药股波动加剧时，将MA周期缩短至5/30日，“高抛低吸” 信号（粉芯）捕捉到12次短线机会，胜率提升至65%；

趋势市：新能源板块主升浪中，延长MA至15/90日，过滤掉70%的无效波动，“加仓” 信号（红芯）持股周期平均延长至20天，收益率提升30%。

2. 风险提示：参数调整的 “红线”

过度优化陷阱：曾有投资者为某银行股定制参数（MA3/MA18），历史回测胜率达85%，但实盘因市场风格切换（从低波动转向注册制），胜率暴跌至32%；

单一指标依赖：纯量价信号在2022年某地产股黑天鹅事件中失效，虽出现 “地量”（绿色柱），但政策突变导致股价继续下跌40%。

五、合规与风险提示：量化工具的 “使用说明书”

1.历史回测的局限性：

代码基于过去数据训练，无法预测突发风险（如2023年某行业政策急转弯）；

2019-2021年牛市中表现优异的 “追涨” 信号（黄色文字），在2022年熊市中误触发率超50%。

2.失效场景清单：

黑天鹅事件：财报暴雷、监管处罚等导致量价关系紊乱；

流动性枯竭：日均成交额 < 3000万元的个股，量能数据失真；

极端行情：连续涨停 / 跌停时，成交量无法反映真实供需（如2023年某ST股连续15个跌停无成交量）。

重要提醒：历史回测结果不预示未来表现，需结合财报（如净利润增长率）、行业景气度（如PMI数据）、宏观政策（如降息降准）综合判断。

结尾：量化工具是 “显微镜”，不是 “预言机”

这套代码的价值，在于将复杂的量价关系转化为可执行的信号，但它始终是投资的 “辅助工具” 而非 “决策核心”。就像医生不能仅凭显微镜看病，投资者也需结合宏观视野与个股基本面。

建议先在模拟盘验证3个月以上，观察信号与个人交易风格的适配性。记住：没有 “圣杯” 般的完美指标，只有不断迭代的交易认知。

关注“K线公式说”

回复【量价动态代码】获取完整代码，本文仅作技术交流，不构成任何投资建议。

菜单栏点击“舆情宝”即可解锁股民AI投资神器

每天使用5分钟，节省3小时复盘时间

持仓利好利空消息24小时监控

AI智能分析个股舆情和报告

重要消息推送提醒